Осциллятор стохастик был изобретен чикагским ADX-MA-Stochastic трейдером по ценным бумагам Джорджем К. Из упомянутого становится ясно, что это отношение не может быть больше единицы и меньше нуля. Умножая эту дробь на 100 и получаем тот абсолютный коридор, верх (сопротивление) которого равен 100, а низ (поддержка) — 0. В целом, индикатор Стохастик (Stochastic) точно стоит использовать в торговле трейдерам, торгующим на таймфреймах от H1 и старше.
Определение условий перекупленности и перепроданности с помощью стохастика
Индикатор наиболее эффективен при использовании на новом восходящем/нисходящем тренде или во время резкой краткосрочной консолидации перед возобновлением тренда. Однако в периоды боковой торговли разрыв между максимумами и минимумами может стать относительно небольшим, что приведёт к резким движениям индикатора при несущественных изменениях цены. Чем короче выбранный период, тем выше волатильность стохастического осциллятора, что позволяет находить точки входа в краткосрочные сделки.
Формула расчёта стохастического осциллятора
В другой версии стратегии для фиксации прибыли применяется сигнал выхода в зону перекупленности/перепроданности. Пробитие 50-уровневого кроссовера линией индикатора происходит чуть позже (зеленый кружок). К этому моменту ценовой график ушел далеко вверх, и мы можем зафиксировать прибыль на уровне зеленой линии. На графике выше с помощью медленного стохастического осциллятора определим общий тренд. Его анализируют только в зонах перекупленности и перепроданности.
Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?
Фактические торговые сигналы возникают в результате пересечения линии индикатора (%K) с сигнальной линией (%D). Если линия индикатора пересекает сигнальную линию в области перепроданности, это считается сигналом на покупку. Если сигнальная линия пересекает линию индикатора вниз в области перекупленности, это считается сигналом к продаже. На примерах разобраны торговые стратегии со стохастическим осциллятором, стили торговли и периоды времени, которые лучше подходят для этого индикатора импульса.
Индикатор полос Боллинджера Форекс
В одной из статей я подробно описал, что такое дивергенция и почему этот сигнал является мощнейшим для открытия позиций. Для успешного использования индикатора стохастик на разных таймфреймах требуется минимальная настройка. Базовые настройки отлично подходят для трейдинга на небольших таймфреймах 5–15 минут.
MACD индикатор схождения-расхождения скользящих средних на Форекс
На покупку – пересечение в зоне перепроданности снизу-вверх, на продажу – пересечение в зоне перекупленности сверху-вниз. Они сигнализируют об ослаблении преобладающего импульса и, таким образом, предупреждают о возможном изменении тренда. По поводу происхождения стохастического осциллятора ведутся споры, особенно что касается индикаторов %D, которые мы рассмотрим далее в нашей статье. Стохастический осциллятор появился в 1950-х годах, когда Ральф Дистант преподавал курсы о финансовых рынках, при этом его основное внимание было направлено на биржевые товары.
Осциллятор стохастик позволяет установить в процентном выражении ( %) место последней цены закрытия в общем диапазоне цен за определенный выбранный период времени. Если полученное значение выше 80, то цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, если ниже 20, то соответственно вблизи нижней. Положение индикатора на шкале сигнализирует о том, находится ли анализируемый базовый актив в состоянии перекупленности или перепроданности на рынке. Значения выше 80 считаются перекупленными, и, соответственно, базовое значение подвержено снижению цены.
При правильном использовании индикатор стохастик может помочь вам лучше оценить движение цены как в тренде, так и в консолидации. Например, индикатор способен генерировать надежные сигналы на покупку или продажу во время рынка с ограниченным диапазоном, а также сигнализировать о скрытых дивергенциях на трендовом рынке. Давайте теперь рассмотрим, как устроен стохастический осциллятор и как настроить его чувствительность с помощью незамысловатых действий.
- Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса.
- Поэтому просто выделяем области спроса и предложения, по ним уже и ориентируемся.
- В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями.
- Это позволяет сделать его немного менее чувствительным к изменению цены, что позволяет улучшить качество сигналов стохастического осциллятора.
- Поэтому трейдеры, накопившие достаточный опыт, предпочитают менять настройки согласно преследуемым ими целям.
- Возьмём в качестве примера индекс S&P 500, чтобы продемонстрировать, как работает индикатор на практике.
Кружками и фиолетовыми линиями отмечены локальные максимумы на ценовом графике и индикаторе стохастик. В дальнейшем идет краткосрочное снижение цены (красная область) и происходит разворот, формирование нового бычьего тренда (зеленая область). Если оно происходит в зоне перекупленности, то данное событие следует рассматривать в качестве сигнала для открытия короткой позиции. Если же в зоне перепроданности – то следует открывать длинную позицию. Стохастик показывает всего лишь ускорение цены относительно текущего диапазона.
Под этим термином чаще всего подразумевают период кривой %K. Он определяет диапазон, с которым будет сравниваться текущая цена, а значит, влияет на чувствительность основной линии. Также в настройках индикатора указываются периоды сглаживания %K и линии %D, которая представляет собой скользящую среднюю от %K. Частично проблему можно решить индивидуальной настройкой под каждый таймфрейм, рынок и стиль торговли. Но чтобы научиться определять лучшие настройки для своих торговых систем, нужна практика. Освоить стохастический осциллятор «от и до» поможет демо-счет, на котором можно торговать, не боясь убытков.
В некоторых источниках используются другие названия указанного феномена — «дивергенция бычья» и «дивергенция медвежья». По умолчанию так называемые критические уровни установлены как 20% для зоны перепроданности и 80% для зоны перекупленности. Новичкам их лучше не менять, а опытные трейдеры часто подстраивают значения под свою торговую систему.
В дальнейшем это приводит к не продолжительному падению цены и развороту. То есть данный паттерн следует рассматривать, как бычью точку входа перед предстоящим ростом. Выше зеленым овалом выделено пересечение кривой %K линии %D снизу вверх. Так как сигнал состоялся в зоне ниже 20%, вероятность того, что он окажется ложным сильно, уменьшается. Открывать лонг в таком случае следует вблизи максимальной цены свечи, на которой произошло пересечение.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
Короткие входы в рынок производятся, когда индикатор находится в зоне перекупленности, а основная линия пересекает сигнальную сверху-вниз. Открываем на закрытии красной свечи короткую позицию (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть выше ближайшего локального максимума (красная линия). Фиксация профита производится на обратном сигнале, когда синяя линия %K пересекает красную %D снизу-вверх в зоне перепроданности (зеленый кружок).
Поэтому рекомендуется использовать стохастический осциллятор в сочетании с другими индикаторами и техническими инструментами для подтверждения сигналов. Стохастический осциллятор является мощным инструментом технического анализа, который помогает трейдерам и инвесторам принимать решения на финансовых рынках. Он предоставляет информацию о перекупленности и перепроданности актива, а также генерирует сигналы для входа и выхода из позиции. Сигнал на продажу формируется, когда основная линия моментума пересекает сверху вниз сигнальную.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.